Банкларда рискларни бошқариш тизимига қўйиладиган минимал талаблар тасдиқланади

Норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар лойиҳалари муҳокамаси порталида “Ўзбекистон Республикаси Марказий банки томонидан тижорат банкларида рискларни бошқариш тизимига қўйиладиган минимал талаблар тўғрисидаги низомни тасдиқлаш ҳақида”ги ҳужжат лойиҳаси эълон қилинди.

Қайд этилишича, банклар рискларни бир транзакция бир қатор рискларга дуч келиши мумкин бўлганлиги учунгина эмас, балки бир турдаги риск бошқа турдаги рискларни келтириб чиқариши мумкин бўлганлиги учун ҳам бир биридан ажратмаган ҳолда биргаликда кўриб чиқиши ва баҳолаши керак. Турли рискларнинг ўзаро таъсири рискнинг ошишига (ёки пасайишига) олиб келиши мумкинлиги сабабли, рискларни бошқариш жараёни рискларнинг ўзаро таъсирини барча фаолият турларида ҳисобга олиши керак.

Тижорат банклари рискларнинг ҳар қандай турида концентрация ўсишининг аҳамиятли йўқотишларга олиб келиши мумкин бўлган ҳолатлари қайд этилганда Марказий банкка дарҳол хабар беришлари лозим.

Банк рискларини бошқаришнинг самарали таркиби қуйидаги асосий элементларни ўз ичига олади:

банкнинг рискларни қабул қилиш ва бошқаришда иштирок этадиган орган ва шахсларининг, шу жумладан, кузатув кенгаши, рискларни бошқариш қўмитаси, банк бошқаруви ва рискларни бошқариш таркибининг банк рискларини бошқаришдаги роли (функциялари), ваколатлари ва мажбуриятларини (масъулиятлари) аниқ белгилаб берадиган рискларни бошқарувчи ташкилий тузилмани;

рискларни бошқариш маданияти, ахлоқ кодекси ҳамда манфаатлар тўқнашувининг олдини олишни;

риск аппетити ва унинг натижасида пайдо бўладиган риск лимитларини;

рискни бошқариш тизимини – рискларни аниқлаш, ўлчаш, ҳисоботларни тайёрлаш, мониторинг ва назорат қилишни ўз ичига олувчи рискларни бошқаришнинг аниқ ифодаланган меъёрий ҳужжатлари, методлари, инструментлари ва жараёнлари;

янги маҳсулотларни жорий қилиш сиёсатини;

рискни информацион бошқариш тизимини.

Банк фаолиятининг ўзига хос хусусиятлари, операцияларининг характери, мураккаблиги ва ҳажмини, риск профилини ҳисобга олган ҳолда, қуйидаги принципларга жавоб берувчи рискларни бошқаришнинг самарали тизимини яратиши керак:

самарадорлик - банкнинг барча муҳим фаолият турларининг ҳамма ташкилий даражаларида (масалан, транзакциялар ва банк портфели даражасида) ва унинг барча таркибий тузилмаларида мавжуд бўлган ёки потенциал муҳим рисклар миқдорини ҳар томонлама объектив ва ишончли баҳолашни, шунингдек, рискларни бошқаришнинг чораларининг тўлиқлигини рискларнинг ўзаро таъсири ва молиявий ресурслар, ходимлар, рискларни бошқаришнинг информацион тизимидан оптимал фойдаланган ҳолда таъминлаш;

фурсатлилик - барча риск турларини аниқлаш, ўлчаш, мониторинг ва назорат қилиш, ҳисоботини юритиш ҳамда юмшатишни ўз вақтида таъминлаш;

узлуксизлик – банк учраётган (учраши мумкин бўлган) жорий, янги ва потенциал рискларни доимий ва махсус баҳолашни ушбу рискларни юмшатиш, улар билан боғлиқ бўлган йўқотишлар (зарар)ни камайтириш мақсадида рискни бошқаришнинг фурсатли ва адекват бошқарув қарорларни қабул қилишни таъминловчи тизимини яратиш;

таркиблаш – рискни бошқариш бўйича вазифалар, мажбуриятлар, жавобгарлик ва ваколатларнинг банкнинг барча таркибий тузилмалари ва ходимлари ўртасида аниқ тақсимланиши. Шунинг билан, бир шахс/ тузилма бир вақтнинг ўзида ҳам банк операцияларини ҳам назорат функцияларини бажарадиган вазиятдан қочиш;

мустақиллик – назорат функцияларининг, шунингдек, рискни бошқариш ва қонунчилик мувофиқлигини назорат қилиш (комплаенс назорат) тузилмалари ўз фукцияларини холис бажаришига таҳдид солувчи шароитлардан эркинлик.

Банк камида қуйидаги риск турлари бўйича рискларни самарали бошқариш тизимини яратиши керак:

кредит риски;

ликвидлилик риски;

бозор риски;

операцион риски;

номувофиқлик риски;

репутация риски;

мамлакат риски;

фоиз риски.